تاریخچه
آقای جان بولینگر یکی از با سابقه‌ترین تکنیکالیست‌های بازار بورس جهانی است که در دهه 1980 اقدام به توسعه یک اندیکاتور نمود که این اندیکاتور را در حال حاضر با عنوان نوارهای بولینگر یا باند بولینگر می‌شناسیم. هر چند در حال حاضر نحوه محاسبه پارامترهای این اندیکاتور بسیار ساده است اما آقای بولینگر با تجربه بالا و محاسبه روند حرکت قیمت در گذشته بازار این اندیکاتور را ابداع کرد.
با توجه به اینکه قیمت در بازار به صورت نوسانی حرکت می‌کند، تعیین سقف و کف این نوسان به عنوان یک کانال می‌توانست بهترین شرایط برای تعیین محل ورود و خروج از بازار باشد. اندیکاتور باند بولینگر نیز دقیقاً روی همین اصل می‌تواند کف و سقف حرکت نوسانی قیمت را تشخیص داده و شرایط عالی را برای کاربران ایجاد نماید.
نصب و راه اندازی
اندیکاتور باندهای بولینگر به صورت پیش فرض در نرم افزار متاتریدر وجود دارد.
مطابق تصویر زیر می توانید این اندیکاتور را در سه مکان، در قسمت Indicators –> Trend ،متاترید پیدا کنید.
اجزای تشکیل دهنده
اندیکاتور باند بولینگر از سه باند تشکیل شده است. این اندیکاتور از یک اندیکاتور مووینگ اوریج ساده به همراه دو انحراف معیار از آن تشکیل شده است.
بسته به تنظیماتی که از برای این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال خود درج می‌کنید، در 9% مواقع قیمت در بین باندهای کناری آن حرکت می‌کند. از این شرایط می‌توانید به عنوان یک اصل مهم در پیش‌بینی روند قیمت در بازار ارز یا بورس استفاده کنید.
فرمول محاسبه
در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر لازم است تا به نحوه محاسبه پارامترهای موجود در آن برای استفاده در بازار بپردازیم. برای استفاده از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بهتر است اساس محاسبه آن را بدانیم تا با منطق آن آشنا شویم. این اندیکاتور از سه اندیکاتور مووینگ اوریج در کنار هم تشکیل شده است که نحوه محاسبه هر کدام از آنها به شرح زیر است:
- محاسبه باند بالایی اندیکاتور باند بولینگر:
MA(TP,n) + m *δ [TP,n]
- محاسبه باند پایینی اندیکاتور باند بولینگر:
MA(TP,n) – m *δ [TP,n]
- باند وسط اندیکاتور باند بولینگر:
باند وسط نیز یک مووینگ اوریج ساده مجزا است که در هنگام تنظیمات اولیه می‌توانید مقدار آن را تعیین کنید.
در رابطه‌های بالا نیز هر یک از پارامترها به شکل زیر تعیین می‌شوند:
TP مووینگ اوریج از نوع Typical Price است.
در این رابطه n مشخص کننده تعداد روزهایی است که در تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر آن را مشخص می‌نماییم.
m نیز میزان Deviation اندیکاتور باند بولینگر را مشخص می‌نماید که آن را هم می‌توانید در تنظیمات این اندیکاتور درج کنید.
سیگنال گیری
- استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر:
در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر به معرفی یکی از بهترین و پرکاربردترین استراتژی‌های مربوط به این اندیکاتور را بررسی می‌نماییم. همانطور که می‌دانید اندیکاتور باند بولینگر از یک مووینگ اوریج ساده تشکیل شده است که دو باند با انحراف معیار مشخص از آن تشکیل یک باند کامل را می‌دهند.
یکی از اصول اصلی که در تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل سهام یا ارز در بازار سرمایه در اندیکاتور باند بولینگر صادق است، حضور پینگ‌پنگی قیمتی در میان این باندها است. به این ترتیب که قیمت علاقه دارد دائماً در میان باندهای بالایی و پایینی این باند حرکت کند.
در استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش باند بولینگر منطق معامله را به این صورت تعریف می‌کنیم:
- در تحلیل تکنیکال در بازار اگر قیمت از باند بالایی به سمت بالا بیرون بزند، به منطقه اشباع خرید رسیده است و احتمالاً دوباره نزول و به داخل باند بر خواهد گشت.
- در تحلیل تکنیکال در بازار اگر قیمت از باند پایینی به سمت پایین نفوذ نماید، اصطلاحاً به منطقه اشباع فروش رسیده است. در این نقطه احتمال صعود و بازگشت قیمت به وسط باند بیشتر است.
نکات مربوط به استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر
از همین دو اصل می‌توان برای معامله در بازار استفاده نمود. البته در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر باید به این نکات نیز درباره این استراتژی دقت داشته باشید:
- در بازارهای رنج احتمال موفقیت این استراتژی بسیار بیشتر است و در بازارهایی که روند مشخص و قدرتمندی دارند ممکن است این استراتژی با نقطه ضعف‌هایی همراه باشد که باید این نقاط ضعف را فیلتر کرد.
- برای استفاده از این باند در تحلیل تکنیکال در روند صعودی به خاطر داشته باشید که در جهت نزول وارد معامله نشوید. یعنی ابتدا روند را تشخیص دهید و در صورت صعودی بودن روند تنها با سیگنال‌هایی از آن وارد معامله شوید که قیمت به نقطه اشباع فروش رسیده باشد.
- برای استفاده از این اندیکاتور در روند نزولی بهتر است تنها از سیگنال‌هایی استفاده کنید که در جهت فروش هستند. یعنی فقط از سیگنال‌های اشباع خرید برای ورود استفاده نمایید.
نحوه تشخیص روند قیمت در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر
یکی از نکات مهمی که در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر باید به آن بپردازیم، نحوه تشخیص خط روند با استفاده از آن است. همانطور که می‌دانید یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در تحلیل تکنیکال در چارت تشخیص رند صعودی، نزولی و یا رنج بودن بازار است. معامله‌گرها می‌توانند با تشخیص درست روند نسبت به فیلتر کردن معاملات اشتباه خود اقدام کنند.
اما چگونه می‌توانید از اندیکاتور باند بولینگر برای تشخیص روند بازار استفاده کنیم؟ برای تشخیص روند قیمت در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر به نکات زیر دقت نمایید:
- ابتدا دو اندیکاتور بولینگر یکی با Deviation ±1 و یکی با Deviation ±2 روی نمودار قیمت بیندازید.
- رنگ باندها را تغییر دهید تا امکان تمایز آنها به راحتی وجود داشته باشد.
- حال اگر قیمت در بین Deviation +1 و Deviation +2 حرکت می‌کند نشان از صعودی بودن روند دارد.
- اگر قیمت در بین Deviation -1 و Deviation -2 حرکت می‌کند، در واقع روند حرکت قیمت نزولی است.
- در صورتی که قیمت در بین Deviation +1 و Deviation -1 حرکت می‌کند، نشان از این دارد که قیمت وارد یک روند رنج شده است.
به همین سادگی می‌توانید در تحلیل تکنیکال از باند بولینگر برای تشخیص روند چارت استفاده نمایید.
در تصویر زیر، نوارهای بولینگر معامله گر را در جهت روند نزولی همراهی می کنند و در انتها اخطارهایی برای امکان تغییر روند و خروج از معامله را صادر می کنند.
- نحوه خروج از بازار با استفاده از باند بولینگر
در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر روشی را به شما معرفی می‌کنیم که با استفاده از آن می‌توانید سیگنال به موقع خروج از بازار را بیابید. این استراتژی خروج با عنوان استراتژی 75% نیز شناخته می‌شود. همانطور که می‌دانید در تحلیل تکنیکال پیدا کردن نقطه خروج از بازار حتی مهم‌تر از پیدا کردن نقطه ورود به موقع است.
کسانی که در سودهای چندین درصدی در یک معامله هستند، همیشه به دنبال پیدا کردن نقاط مناسب برای خروج از بازار و به اصطلاح ذخیره سود خود هستند. اشتباه در این مرحله می‌تواند منجر به از بین رفتن همه سودهای شما شود. اما در ادامه با آموزش نحوه تشخیص زمان خروج با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر می‌توانید به راحتی از آن برای این منظور استفاده کنید.
برای تشخیص زمان خروج از بازار با استفاده از باند بولینگر به نکات زیر دقت نمایید:
- روند بازار را در ناحیه خرید و یا همان صعودی که در بند قبل آن را مشخص کردیم، دنبال کنید.
- هر وقت در بازار یک کندل نزولی تشکیل شد که حداقل 75 درصد از این کندل در زیر منطقه خرید باشد، می‌توانید از بازار خارج شوید.
دقت کنید که این سیگنال خروج زمانی درست است که حتماً کندل مربوطه نزولی باشد.
- استراتژی فشردگی باندهای بولینگر
در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر، یکی دیگر از قدرتمندترین و کاربردی‌ترین استراتژی‌های معامله در بازار را با استفاده از این اندیکاتور معرفی می‌کنیم. استراتژی فشردگی باندهای بولینگر با درصد اطمینان بالا مورد استفاده معامله گران قرار می‌گیرد. اصل اساسی استفاده از این استراتژی بسیار ساده است. هر وقت قیمت در یک بازه محدود کاملاً فشرده شده و نوسان کمی داشته باشد، بعد از آن وارد یک حرکت بزرگ خواهد شد. برای استفاده از این استراتژی در بازار بورس به نماد زیر دقت کنید:
- قیمت را در بین باندهای بولینگر تعقیب کنید.
- هر وقت قیمت در بک بازه زمانی نوسان بسیار کمی داشته باشد و یا اصطلاحاً فشرده شود، خود را برای ورود به بازار آماده کنید.
- در این مواقع باندهای بولینگر به شدت فشرده شده و نزدیک به هم خواهند شد.
- هر وقت که قیمت از یکی از باندهای بالا یا پایین بولینگر خارج شد، حرکت بزرگ آن شروع شده است.
- اگر قیمت از باند بالایی خارج شد می‌توانید اقدام به خرید نمایید.
این استراتژی در بازار بورس و بازارهای دو طرفه کاربرد بسیار زیادی دارد و کاربران زیادی از این روش برای معامله در بازار استفاده می‌نمایند. از این رو به بررسی آن در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر پرداختیم. دلیل اصلی این استراتژی هم این است که قیمت بعد از یک مدت استراحت و جمع کردن حجم شروع به حرکت جدید در روند جدیدی خواهد کرد. از این روش می‌توانید برای درک بیشتر پول هوشمند ورودی به سهم در بازار بورس نیز استفاده نمایید.
بهترین تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر
یکی دیگر از نکات مهم در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر آشنایی با بهینه‌ترین حالت تنظیمات این باند و نحوه استفاده از آن است. در درجه اول در تحلیل تکنیکال بازار بورس باید بدانیم که این اندیکاتور را باید در چه تایم فریمی به کار بگیریم. خیلی از کاربران از این اندیکاتور در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت یک ساعته و حتی کمتر برای نوسان گیری استفاده می‌کنند. هر چند در این تایم فریم‌ها نیز می‌توان از قابلیت‌های این اندیکاتور برای معامله استفاده کر اما براساس توصیه آقای بولینگر تایم فریم روزانه بهترین تایم فریم برای معامله با استفاده از این اندیکاتور است. با این حال همه چیز به تنظیمات این اندیکاتور برمی‌گردد.
برای تنظیم باند بولینگر می‌توانید از نکات زیر استفاده نمایید:
- اگر می خواهید در تایم فریم روزانه و هفتگی از این اندیکاتور برای معامله در بازار استفاده کنید، توصیه می شود میانگین متحرک ساده آن را روی 18 تا 21 تنظیم کنید. در این تایم فریم‌ها انحراف معیار را می‌توانید روی 2 تنظیم کنید.
- در صورتی که در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهید از این اندیکاتور استفاده کنید، می‌توانید میانگین متحرک ساده آن روی 9 تا 12 تنظیم کنید و مقدار انحراف معیار آن را روی 2 تنظیم کنید.
- نحوه تشخیص انتهای روند نزولی و صعودی با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر
یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مراحل در تحلیل تکنیکال که در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر لازم است به آن بپردازیم، تشخیص انتهای روند‌های نزولی و صعودی در بازار است. در صورتی که به موقع انتهای روند صعودی را تشخیص دهید می‌توانید به موقع از آن خارج شوید و اگر انتهای روند نزولی را نیز به موقع تشخیص دهید می‌توانید وارد بازار شوید. اما چگونه می‌توان با استفاده از این اندیکاتور نسبت به تشخیص انتهای روندها اقدام کرد؟ برای استفاده از باند بولینگر در تحلیل تکنیکال برای تشخیص انتهای روند صعودی و نزولی به نکات زیر دقت کنید:
- فاصله قیمت در بخش انتهای روند صعودی از بخش بالایی بولینگر بیشتر شده و شاهد اوج گیری آن به سمت بالا خواهیم بود.
- نقطه‌ای که در آن روند قیمت صاف می‌شود، نشان دهنده انتهای روند صعودی است.
- فاصله قیمت در بخش انتهای روند نزولی از باند پایینی بیشتر می‌شود.
- نقطه‌ای که در آن روند قیمت صاف می‌شود، نشان دهنده انتهای روند نزولی است.
با استفاده از همین 4 نکته در تحلیل تکنیکال می‌توانید اقدام به خرید و فروش سهام خود نمایید.
